Сравнение ASEA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
ASEA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.19% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и VPL
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
ASEA vs. VPL — Ранг доходности на риск
ASEA
VPL
Сравнение ASEA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.95 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.58 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.91 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 11.94 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и VPL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и VPL
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и VPL
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -55.49% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.33% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -31.09% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -33.90% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -10.28% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.71% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.25% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и VPL
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 10.59% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 14.73% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 20.49% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.81% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.10% | +0.49% |