Сравнение ASEA с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
ASEA и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции ASEA превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 6.92% против 3.09% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и THD
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
ASEA vs. THD — Ранг доходности на риск
ASEA
THD
Сравнение ASEA c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.25 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.79 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 7.61 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и THD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и THD
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности THD в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и THD
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -64.22% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.43% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -40.24% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -49.32% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -14.62% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -18.34% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.93% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и THD
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 10.58% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 17.11% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 26.30% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 19.59% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.50% | -3.91% |