PortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с FM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASEA и FM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASEA и FM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.19%
638.68%
ASEA
FM

Основные характеристики

Доходность по периодам


ASEA

С начала года

-0.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-4.18%

1 год

12.10%

5 лет

9.90%

10 лет

3.00%

FM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASEA и FM

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FM в 0.79%.


График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FM: 0.79%
График комиссии ASEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASEA: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASEA и FM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг риск-скорректированной доходности ASEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASEA c FM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASEA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASEA: 0.59
FM: 0.65
Коэффициент Сортино ASEA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASEA: 0.94
FM: 0.96
Коэффициент Омега ASEA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASEA: 1.13
FM: 1.17
Коэффициент Кальмара ASEA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASEA: 0.49
FM: 0.05
Коэффициент Мартина ASEA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASEA: 1.45
FM: 2.22


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.65
ASEA
FM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и FM

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как FM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.62%3.61%3.76%2.23%4.18%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%2.65%
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.95%3.62%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и FM


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-68.40%
ASEA
FM

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и FM

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
0
ASEA
FM