PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с QYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASEA returned 7.65%/yr vs 9.97%/yr for QYLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.97% соответственно.

ASEA

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.09%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.26%
10 лет*
7.65%

QYLD

1 день
-0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.29%
1 год
21.61%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASEA и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		8.57%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.65%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between ASEA and QYLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ASEA и QYLD

Секторы
ASEA
QYLD

Финансовые услуги

11.3%
0.2%

Промышленность

6.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
14.3%

Энергетика

3.2%
0.5%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.4%

Здравоохранение

1.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

0.9%
11.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Технологии

-

58.7%

Финансовые услуги

ASEA
11.3%
QYLD
0.2%

Промышленность

ASEA
6.3%
QYLD
2.6%

Коммуникационные услуги

ASEA
4.0%
QYLD
14.3%

Энергетика

ASEA
3.2%
QYLD
0.5%

Недвижимость

ASEA
2.8%
QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

ASEA
1.5%
QYLD
1.2%

Потребительский защитный сектор

ASEA
1.3%
QYLD
6.4%

Здравоохранение

ASEA
1.0%
QYLD
3.7%

Потребительский циклический сектор

ASEA
0.9%
QYLD
11.4%

Сырьевые материалы

ASEA
0.5%
QYLD
1.0%

Технологии

ASEA

-

QYLD
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

ASEA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASEAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.24

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.15

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.37

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

24.01

-15.53

ASEA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASEA и QYLD

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-24.75%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-4.97%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-19.06%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-24.61%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-24.75%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.32%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-3.82%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.90%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и QYLD

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.56% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.79%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

8.45%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

9.69%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

14.84%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

15.55%

+1.98%

Сравнение комиссий ASEA и QYLD

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и QYLD

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности QYLD в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.64%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.71%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and QYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.79%) compared to ASEA (4.56%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.97% vs 7.65% for ASEA. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.97% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

QYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 3.64% for ASEA.

ASEA is categorized as Asia Pacific Equities, while QYLD is Nasdaq-100. ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор