PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
6.01%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.84%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции ASEA превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 6.92% против 1.76% соответственно.


ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

EWM

1 день
1.68%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.84%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.73%
3 года*
12.55%
5 лет*
4.95%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X FTSE Southeast Asia ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий ASEA и EWM

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

ASEA vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASEAEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.10

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

11.53

-1.03

ASEA vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASEAEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.11

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.07

+0.19

Корреляция

Корреляция между ASEA и EWM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EWM

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EWM в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.29%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EWM

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ASEAEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-89.19%

+45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.09%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-23.84%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-43.81%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-8.24%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-31.98%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.44%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EWM

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASEAEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.96%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.29%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.87%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.62%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.36%

+1.23%