Сравнение ASBFY с UL
ASBFY (Associated British Foods plc) and UL (Unilever PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ASBFY in Packaged Foods, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, ASBFY returned -1.06%/yr vs 5.06%/yr for UL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASBFY и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASBFY показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям UL по среднегодовой доходности: -1.06% против 5.06% соответственно.
ASBFY
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.65%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- -1.06%
UL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам ASBFY и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | -4.40% | 15.77% | -12.28% | 62.38% | -28.46% | -9.69% | -9.93% | 35.77% | -31.15% | 16.06% |
UL Unilever PLC | -2.45% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between ASBFY and UL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ASBFY:
$18.98B
UL:
$135.09B
ASBFY:
£3.18
UL:
€5.38
ASBFY:
6.32
UL:
10.15
ASBFY:
0.22
UL:
1.99
ASBFY:
0.36
UL:
1.10
ASBFY:
1.25
UL:
7.73
ASBFY:
£39.23B
UL:
€109.27B
ASBFY:
£6.25B
UL:
€90.89B
ASBFY:
£5.17B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASBFY vs. UL — Ранг доходности на риск
ASBFY
UL
Сравнение ASBFY c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASBFY | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.18 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.34 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASBFY и UL
Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASBFY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -53.55% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -25.09% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.73% | -25.09% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.36% | -25.66% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.35% | -30.13% | -37.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -14.47% | -21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.24% | -10.62% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 13.13% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBFY и UL
Associated British Foods plc (ASBFY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Unilever PLC (UL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что ASBFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASBFY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.86% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 17.37% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 22.18% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 21.04% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 21.52% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBFY и UL
Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности UL в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | 3.06% | 2.89% | 4.55% | 2.43% | 2.71% | 2.01% | 0.00% | 1.68% | 2.06% | 2.51% | 1.52% | 1.09% |
UL Unilever PLC | 3.64% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASBFY и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASBFY и UL
ASBFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASBFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
ASBFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASBFY and UL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASBFY has higher volatility (8.04%) compared to UL (6.86%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs UL's -53.55%.
ASBFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASBFY и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор