Сравнение ASBFY с UL
ASBFY (Associated British Foods plc) and UL (Unilever PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ASBFY in Packaged Foods, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, ASBFY returned 0.44%/yr vs 5.46%/yr for UL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASBFY и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASBFY показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям UL по среднегодовой доходности: 0.44% против 5.46% соответственно.
ASBFY
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.44%
UL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам ASBFY и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | -7.15% | 15.77% | -12.28% | 62.38% | -28.46% | -9.69% | -9.93% | 35.77% | -31.15% | 16.06% |
UL Unilever PLC | -5.83% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between ASBFY and UL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ASBFY:
$18.70B
UL:
$132.90B
ASBFY:
£3.18
UL:
€5.06
ASBFY:
6.27
UL:
10.52
ASBFY:
0.22
UL:
2.06
ASBFY:
0.36
UL:
1.14
ASBFY:
1.24
UL:
7.53
ASBFY:
£39.23B
UL:
€109.27B
ASBFY:
£6.25B
UL:
€90.89B
ASBFY:
£5.17B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASBFY vs. UL — Ранг доходности на риск
ASBFY
UL
Сравнение ASBFY c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASBFY | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.37 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.74 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASBFY и UL
Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASBFY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -53.55% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -25.09% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.73% | -25.09% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.60% | -25.66% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.35% | -30.13% | -37.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -17.43% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -10.62% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 12.57% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBFY и UL
Associated British Foods plc (ASBFY) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Unilever PLC (UL) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ASBFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASBFY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.93% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 17.07% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 21.69% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 20.93% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 21.50% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBFY и UL
Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности UL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | 3.15% | 2.89% | 4.55% | 2.43% | 2.71% | 2.01% | 0.00% | 1.68% | 2.06% | 2.51% | 1.52% | 1.09% |
UL Unilever PLC | 3.77% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASBFY и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASBFY и UL
ASBFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASBFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
ASBFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASBFY and UL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASBFY has higher volatility (7.34%) compared to UL (6.93%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs UL's -53.55%.
ASBFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASBFY и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор