Сравнение ASBFY с PEP
ASBFY (Associated British Foods plc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ASBFY in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, ASBFY returned -1.06%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASBFY и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASBFY показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -1.06% против 5.66% соответственно.
ASBFY
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.65%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- -1.06%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам ASBFY и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | -4.40% | 15.77% | -12.28% | 62.38% | -28.46% | -9.69% | -9.93% | 35.77% | -31.15% | 16.06% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between ASBFY and PEP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ASBFY:
$18.98B
PEP:
$190.46B
ASBFY:
£3.18
PEP:
$7.65
ASBFY:
6.32
PEP:
18.23
ASBFY:
0.22
PEP:
6.31
ASBFY:
0.36
PEP:
1.97
ASBFY:
1.25
PEP:
8.64
ASBFY:
£39.23B
PEP:
$96.90B
ASBFY:
£6.25B
PEP:
$52.29B
ASBFY:
£5.17B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASBFY vs. PEP — Ранг доходности на риск
ASBFY
PEP
Сравнение ASBFY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASBFY | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.37 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.90 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASBFY и PEP
Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASBFY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -73.92% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -19.03% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.73% | -29.17% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.36% | -30.32% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.35% | -30.32% | -37.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -20.51% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.24% | -13.66% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 7.91% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBFY и PEP
Текущая волатильность для Associated British Foods plc (ASBFY) составляет 8.04%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ASBFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASBFY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.04% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 16.54% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 22.82% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 18.74% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 19.82% | +11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBFY и PEP
Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | 3.06% | 2.89% | 4.55% | 2.43% | 2.71% | 2.01% | 0.00% | 1.68% | 2.06% | 2.51% | 1.52% | 1.09% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASBFY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASBFY и PEP
ASBFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ASBFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ASBFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASBFY and PEP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (9.04%) compared to ASBFY (8.04%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASBFY и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор