Сравнение ASBFY с MDLZ
ASBFY (Associated British Foods plc) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ASBFY in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, ASBFY returned 0.44%/yr vs 6.44%/yr for MDLZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASBFY и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASBFY показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.44% против 6.44% соответственно.
ASBFY
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.44%
MDLZ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам ASBFY и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | -7.15% | 15.77% | -12.28% | 62.38% | -28.46% | -9.69% | -9.93% | 35.77% | -31.15% | 16.06% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.68% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between ASBFY and MDLZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ASBFY:
£3.18
MDLZ:
$2.68
ASBFY:
6.27
MDLZ:
22.84
ASBFY:
0.36
MDLZ:
1.52
ASBFY:
£39.23B
MDLZ:
$39.30B
ASBFY:
£6.25B
MDLZ:
$11.31B
ASBFY:
£5.17B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASBFY vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
ASBFY
MDLZ
Сравнение ASBFY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASBFY | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.23 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.41 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASBFY и MDLZ
Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASBFY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -42.52% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -25.93% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.73% | -29.00% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.60% | -29.14% | -27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.35% | -29.74% | -37.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -15.08% | -23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -11.04% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 14.84% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBFY и MDLZ
Associated British Foods plc (ASBFY) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что ASBFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASBFY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.74% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 16.86% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 22.38% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 19.61% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 21.00% | +11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBFY и MDLZ
Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MDLZ в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | 3.15% | 2.89% | 4.55% | 2.43% | 2.71% | 2.01% | 0.00% | 1.68% | 2.06% | 2.51% | 1.52% | 1.09% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.22% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASBFY и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASBFY и MDLZ
ASBFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ASBFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ASBFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASBFY and MDLZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASBFY has higher volatility (7.34%) compared to MDLZ (6.74%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs MDLZ's -42.52%.
ASBFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASBFY и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор