Сравнение ASBFY с MDLZ
ASBFY (Associated British Foods plc) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ASBFY in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, ASBFY returned -3.03%/yr vs 5.62%/yr for MDLZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASBFY и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASBFY показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: -3.03% против 5.62% соответственно.
ASBFY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- -3.03%
MDLZ
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам ASBFY и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | -11.75% | 15.77% | -12.28% | 62.38% | -28.46% | -9.69% | -9.93% | 35.77% | -31.15% | 16.06% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.25% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between ASBFY and MDLZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ASBFY:
$3.18
MDLZ:
$2.68
ASBFY:
7.86
MDLZ:
23.15
ASBFY:
0.45
MDLZ:
1.54
ASBFY:
$39.23B
MDLZ:
$39.30B
ASBFY:
$6.25B
MDLZ:
$11.31B
ASBFY:
$5.17B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASBFY vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
ASBFY
MDLZ
Сравнение ASBFY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBFY | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.13 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.23 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBFY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ASBFY и MDLZ
Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASBFY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -42.52% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -25.93% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.73% | -29.00% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -29.14% | -29.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.35% | -29.74% | -37.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.28% | -13.91% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -11.03% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 14.64% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBFY и MDLZ
Associated British Foods plc (ASBFY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ASBFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASBFY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.48% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 16.12% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 22.05% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 19.47% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 21.02% | +11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBFY и MDLZ
Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности MDLZ в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | 3.32% | 2.89% | 4.55% | 2.43% | 2.71% | 2.01% | 0.00% | 1.68% | 2.06% | 2.51% | 1.52% | 1.09% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.18% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASBFY и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASBFY и MDLZ
ASBFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ASBFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ASBFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASBFY and MDLZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASBFY has higher volatility (6.51%) compared to MDLZ (4.48%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASBFY и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор