Сравнение ASBFY с NSRGY
ASBFY (Associated British Foods plc) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ASBFY returned 0.44%/yr vs 6.91%/yr for NSRGY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASBFY и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASBFY показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 0.44% против 6.91% соответственно.
ASBFY
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.44%
NSRGY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам ASBFY и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | -7.15% | 15.77% | -12.28% | 62.38% | -28.46% | -9.69% | -9.93% | 35.77% | -31.15% | 16.06% |
NSRGY Nestlé S.A. | 8.70% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between ASBFY and NSRGY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between ASBFY and NSRGY shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASBFY:
$18.70B
NSRGY:
$266.06B
ASBFY:
£3.18
NSRGY:
CHF 7.72
ASBFY:
6.27
NSRGY:
10.85
ASBFY:
0.36
NSRGY:
1.19
ASBFY:
1.24
NSRGY:
6.58
ASBFY:
£39.23B
NSRGY:
CHF 181.02B
ASBFY:
£6.25B
NSRGY:
CHF 83.86B
ASBFY:
£5.17B
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASBFY vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
ASBFY
NSRGY
Сравнение ASBFY c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASBFY | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.61 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.10 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASBFY и NSRGY
Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASBFY | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -75.68% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -14.10% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.73% | -32.79% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.60% | -38.24% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.35% | -38.24% | -29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -14.87% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -24.15% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 7.81% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBFY и NSRGY
Associated British Foods plc (ASBFY) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ASBFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASBFY | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.52% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 15.40% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 22.92% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 19.99% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 18.41% | +13.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBFY и NSRGY
Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности NSRGY в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBFY Associated British Foods plc | 3.15% | 2.89% | 4.55% | 2.43% | 2.71% | 2.01% | 0.00% | 1.68% | 2.06% | 2.51% | 1.52% | 1.09% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.88% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASBFY и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASBFY и NSRGY
ASBFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
ASBFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ASBFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASBFY and NSRGY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASBFY has higher volatility (7.34%) compared to NSRGY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASBFY и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор