PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBFY с DANOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASBFY с DANOY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASBFY (Associated British Foods plc) and DANOY (Danone PK) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ASBFY returned 0.44%/yr vs 5.42%/yr for DANOY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASBFY и DANOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Associated British Foods plc (ASBFY) и Danone PK (DANOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASBFY показывает доходность -7.15%, что значительно выше, чем у DANOY с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям DANOY по среднегодовой доходности: 0.44% против 5.42% соответственно.

ASBFY

1 день
1.78%
1 месяц
7.02%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-6.73%
1 год
-4.12%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
0.44%

DANOY

1 день
1.01%
1 месяц
12.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.25%
1 год
2.70%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.52%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASBFY и DANOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBFY
Associated British Foods plc		-7.15%15.77%-12.28%62.38%-28.46%-9.69%-9.93%35.77%-31.15%16.06%
DANOY
Danone PK		-7.95%38.50%7.31%27.31%-12.04%-2.22%-17.69%21.25%-14.17%40.92%

Correlation

The correlation between ASBFY and DANOY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г.

0.34

The correlation between ASBFY and DANOY shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASBFY:

$18.70B

DANOY:

$51.85B

EPS

ASBFY:

£3.18

DANOY:

€1.17

Коэффициент P/E

ASBFY:

6.27

DANOY:

12.07

Коэффициент PEG

ASBFY:

0.22

DANOY:

0.81

Коэффициент P/S

ASBFY:

0.36

DANOY:

0.85

Коэффициент P/B

ASBFY:

1.24

DANOY:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

ASBFY:

£39.23B

DANOY:

€53.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASBFY:

£6.25B

DANOY:

€20.60B

EBITDA (12 мес.)

ASBFY:

£5.17B

DANOY:

-€2.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Associated British Foods plc

Danone PK

Часто сравнивают с ASBFY:
ASBFY с KOASBFY с MDLZASBFY с GISASBFY с NSRGYASBFY с PGASBFY с KHCASBFY с PEP
Часто сравнивают с DANOY:
DANOY с SPYDANOY с JAPAYDANOY с JNJDANOY с RTXDANOY с WECDANOY с VOODANOY с PG

Доходность на риск

ASBFY vs. DANOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBFY
Ранг доходности на риск ASBFY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBFY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBFY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBFY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBFY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DANOY
Ранг доходности на риск DANOY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANOY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANOY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANOY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANOY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBFY c DANOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и Danone PK (DANOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASBFYDANOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.12

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.33

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.13

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

0.27

-0.56

ASBFY vs. DANOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBFY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DANOY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBFY и DANOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASBFY и DANOY

Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки DANOY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и DANOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASBFYDANOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.71%

-53.64%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-20.88%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.73%

-20.88%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.60%

-37.81%

-18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.35%

-43.32%

-24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-10.57%

-27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-18.41%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

9.84%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBFY и DANOY

Associated British Foods plc (ASBFY) и Danone PK (DANOY) имеют волатильность 7.34% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASBFYDANOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.10%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

18.76%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

22.99%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

20.81%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

21.33%

+10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBFY и DANOY

Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DANOY в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBFY
Associated British Foods plc		3.15%2.89%4.55%2.43%2.71%2.01%0.00%1.68%2.06%2.51%1.52%1.09%
DANOY
Danone PK		3.26%2.61%3.40%3.36%3.98%3.77%3.61%2.62%3.32%4.78%5.83%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASBFY и DANOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и Danone PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
9.45B
12.47B
(ASBFY) Общая выручка
(DANOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASBFY значения в GBP, DANOY значения в EUR

Сравнение рентабельности ASBFY и DANOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Associated British Foods plc и Danone PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
6.7%
0
Активы портфеля
ASBFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

DANOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASBFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

DANOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.

ASBFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

DANOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

ASBFY and DANOY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASBFY has higher volatility (7.34%) compared to DANOY (7.10%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs DANOY's -53.64%.

DANOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASBFY и DANOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор