PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBFY с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASBFY с GIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ASBFY (Associated British Foods plc) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, ASBFY returned -3.03%/yr vs -2.87%/yr for GIS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASBFY и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Associated British Foods plc (ASBFY) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASBFY показывает доходность -11.75%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.49%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: -3.03% против -2.87% соответственно.

ASBFY

1 день
-1.27%
1 месяц
1.15%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-9.13%
3 года*
6.08%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
-3.03%

GIS

1 день
2.95%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-35.78%
3 года*
-23.38%
5 лет*
-9.01%
10 лет*
-2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASBFY и GIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBFY
Associated British Foods plc		-11.75%15.77%-12.28%62.38%-28.46%-9.69%-9.93%35.77%-31.15%16.06%
GIS
General Mills, Inc.		-26.49%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%

Correlation

The correlation between ASBFY and GIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2007 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASBFY:

$17.77B

GIS:

$17.98B

EPS

ASBFY:

$3.18

GIS:

$4.08

Коэффициент P/E

ASBFY:

7.86

GIS:

8.12

Коэффициент PEG

ASBFY:

0.28

GIS:

3.50

Коэффициент P/S

ASBFY:

0.45

GIS:

0.98

Коэффициент P/B

ASBFY:

1.55

GIS:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

ASBFY:

$39.23B

GIS:

$18.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASBFY:

$6.25B

GIS:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

ASBFY:

$5.17B

GIS:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Associated British Foods plc

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с ASBFY:
ASBFY с MDLZ
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM

Доходность на риск

ASBFY vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBFY
Ранг доходности на риск ASBFY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBFY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBFY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBFY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBFY c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBFYGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-1.51

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-2.21

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.95

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.94

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBFY vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBFY на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBFY и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBFYGISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-1.51

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.43

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ASBFY и GIS

Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASBFYGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.71%

-59.63%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-37.97%

+12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.73%

-55.75%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-59.63%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.35%

-59.63%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.28%

-58.41%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-10.26%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

18.49%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBFY и GIS

Текущая волатильность для Associated British Foods plc (ASBFY) составляет 6.51%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ASBFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASBFYGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.28%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

18.58%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

23.79%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

21.13%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

22.09%

+10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBFY и GIS

Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности GIS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBFY
Associated British Foods plc		3.32%2.89%4.55%2.43%2.71%2.01%0.00%1.68%2.06%2.51%1.52%1.09%
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASBFY и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
9.45B
4.44B
(ASBFY) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASBFY и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Associated British Foods plc и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
6.7%
0
Активы портфеля
ASBFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASBFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ASBFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

ASBFY and GIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (7.28%) compared to ASBFY (6.51%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs GIS's -59.63%.

ASBFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASBFY и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор