PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASBFY с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASBFY с CL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASBFY (Associated British Foods plc) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ASBFY in Packaged Foods, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, ASBFY returned -1.06%/yr vs 4.80%/yr for CL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASBFY и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Associated British Foods plc (ASBFY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASBFY показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции ASBFY уступали акциям CL по среднегодовой доходности: -1.06% против 4.80% соответственно.

ASBFY

1 день
1.80%
1 месяц
5.65%
6 месяцев
8.54%
С начала года
-4.40%
1 год
-3.26%
3 года*
3.52%
5 лет*
2.07%
10 лет*
-1.06%

CL

1 день
2.84%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
12.92%
С начала года
20.52%
1 год
10.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.65%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASBFY и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBFY
Associated British Foods plc		-4.40%15.77%-12.28%62.38%-28.46%-9.69%-9.93%35.77%-31.15%16.06%
CL
Colgate-Palmolive Company		20.52%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between ASBFY and CL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г.

0.19

The correlation between ASBFY and CL shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASBFY:

$18.98B

CL:

$75.27B

EPS

ASBFY:

£3.18

CL:

$2.59

Коэффициент P/E

ASBFY:

6.32

CL:

36.36

Коэффициент PEG

ASBFY:

0.22

CL:

9.39

Коэффициент P/S

ASBFY:

0.36

CL:

3.65

Коэффициент P/B

ASBFY:

1.25

CL:

522.32

Общая выручка (12 мес.)

ASBFY:

£39.23B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASBFY:

£6.25B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

ASBFY:

£5.17B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Associated British Foods plc

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с ASBFY:
ASBFY с DANOYASBFY с KOASBFY с MDLZASBFY с NSRGYASBFY с PEPASBFY с GISASBFY с PG
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с PEPCL с SCHD

Доходность на риск

ASBFY vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBFY
Ранг доходности на риск ASBFY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBFY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBFY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBFY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBFY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBFY c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Associated British Foods plc (ASBFY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASBFYCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.45

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.81

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.59

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.06

-1.29

ASBFY vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBFY на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBFY и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASBFY и CL

Максимальная просадка ASBFY за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBFY и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASBFYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.71%

-58.91%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-16.97%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.73%

-29.05%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.36%

-29.05%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.35%

-29.05%

-38.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.39%

-9.88%

-26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.24%

-11.24%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

9.43%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBFY и CL

Associated British Foods plc (ASBFY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ASBFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASBFYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.54%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

17.62%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

22.41%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

19.05%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

19.85%

+11.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBFY и CL

Дивидендная доходность ASBFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CL в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBFY
Associated British Foods plc		3.06%2.89%4.55%2.43%2.71%2.01%0.00%1.68%2.06%2.51%1.52%1.09%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.22%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASBFY и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Associated British Foods plc и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
9.45B
5.32B
(ASBFY) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASBFY значения в GBP, CL значения в USD

Сравнение рентабельности ASBFY и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Associated British Foods plc и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
6.7%
60.6%
Активы портфеля
ASBFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ASBFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 636.98M при выручке в 9.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

ASBFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 444.29M при выручке в 9.45B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

ASBFY and CL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASBFY has higher volatility (8.04%) compared to CL (7.54%). In terms of maximum drawdown, ASBFY dropped -71.71% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASBFY и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор