Сравнение ASBAX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.26% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.25% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.43% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.57%
VISTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и VISTX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
ASBAX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
ASBAX
VISTX
Сравнение ASBAX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 3.01 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 4.73 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.68 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.24 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 21.26 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.01 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.33 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.66 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и VISTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и VISTX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VISTX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.50% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.11% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и VISTX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -5.64% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.86% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -5.64% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -5.64% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.64% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.69% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.21% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и VISTX
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.47% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.85% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.45% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.85% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.47% | +0.34% |