PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASBAX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASBAX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям VBISX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.77% соответственно.

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий ASBAX и VBISX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

ASBAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.65

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

9.58

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между ASBAX и VBISX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и VBISX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и VBISX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASBAXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-8.79%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.54%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-8.72%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-8.79%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.16%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.87%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и VBISX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASBAXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.50%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.44%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.91%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

2.37%

-0.56%