Сравнение ASBAX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям DFEQX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.91% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и DFEQX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
ASBAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
ASBAX
DFEQX
Сравнение ASBAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 4.12 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 6.61 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.55 | -1.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.59 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 20.66 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 4.12 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и DFEQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и DFEQX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и DFEQX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -8.40% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.76% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -8.40% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -8.40% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.55% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.96% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и DFEQX
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.46% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.66% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 0.91% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.06% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.70% | +0.11% |