Сравнение ASBAX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.26% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.20% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.57%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и DFAIX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
ASBAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
ASBAX
DFAIX
Сравнение ASBAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 3.57 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 5.96 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.07 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 8.64 | -5.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 34.01 | -22.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.57 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и DFAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и DFAIX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.50% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и DFAIX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -5.63% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.47% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -5.46% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -5.63% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.28% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.95% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и DFAIX
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.75% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.07% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.18% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.56% | -0.75% |