PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASBAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASBAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.58% против 8.35% соответственно.

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий ASBAX и AMECX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

ASBAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.65

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.27

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.97

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

9.13

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.72

+0.25

Корреляция

Корреляция между ASBAX и AMECX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и AMECX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и AMECX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASBAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-41.92%

+35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-8.19%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-15.78%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-26.13%

+19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.48%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-4.46%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.77%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.61%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASBAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.35%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

5.64%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

9.54%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

9.45%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

10.67%

-8.86%