PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASA с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASA с AUMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) is a stock, while AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Over the past year, ASA returned 49.80% vs 37.40% for AUMI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ASA и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность -18.18%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -19.47%.

ASA

1 день
-4.46%
1 месяц
-20.49%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-18.18%
1 год
49.80%
3 года*
46.18%
5 лет*
18.76%
10 лет*
12.38%

AUMI

1 день
-3.73%
1 месяц
-16.60%
6 месяцев
-26.14%
С начала года
-19.47%
1 год
37.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASA и AUMI

2026 (YTD)202520242023
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		-18.18%195.60%34.55%3.29%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-19.47%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between ASA and AUMI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between ASA and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с PGNYASA с CLG.TOASA с FNVASA с PAAS
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

ASA vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASA c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASAAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.74

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.21

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

2.21

+0.87

ASA vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASA и AUMI

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASAAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.36%

-39.42%

-40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-39.42%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.94%

-39.42%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-8.28%

-34.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

16.95%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и AUMI

Текущая волатильность для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) составляет 11.50%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что ASA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASAAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

12.82%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.49%

41.22%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

50.66%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

42.51%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

42.51%

-6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и AUMI

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AUMI в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.14%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.07%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASA and AUMI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (12.82%) compared to ASA (11.50%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs AUMI's -39.42%.

ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASA и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор