Сравнение ARWR с PODD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARWR или PODD.
Основные характеристики
| ARWR | PODD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.16% | -7.39% |
| Дох-ть за 1 год | 0.81% | 19.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.33% | 24.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.13% | 24.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 65.33% | 43.42% |
| Макс. просадка | -99.96% | -90.28% |
Фундаментальные показатели
| ARWR | PODD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.59B | $19.00B |
| Прибыль на акцию | -$1.34 | $0.00 |
| PEG коэффициент | -1.32 | 3.32 |
| Выручка (12 мес.) | $272.80M | $1.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $243.23M | $805.60M |
| EBITDA (12 мес.) | -$140.10M | $117.70M |
Корреляция
Корреляция между ARWR и PODD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ARWR и PODD
С начала года, ARWR показывает доходность -17.16%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции ARWR превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 31.13% против 24.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ARWR и PODD
Ни ARWR, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение ARWR c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | -0.02 | ||||
PODD Insulet Corporation | 0.53 |
Сравнение просадок ARWR и PODD
Максимальная просадка ARWR за указанный период составила -73.83%, что меньше максимальной просадки PODD равной -17.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARWR и PODD
Сравнение волатильности ARWR и PODD
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что ARWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.