PortfoliosLab logo

Сравнение ARWR с PODD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARWR или PODD.

Основные характеристики


ARWRPODD
Дох-ть с нач. г.-17.16%-7.39%
Дох-ть за 1 год0.81%19.02%
Дох-ть за 5 лет27.33%24.07%
Дох-ть за 10 лет31.13%24.49%
Коэф-т Шарпа-0.020.53
Дневная вол-ть65.33%43.42%
Макс. просадка-99.96%-90.28%

Фундаментальные показатели


ARWRPODD
Рыночная капитализация$3.59B$19.00B
Прибыль на акцию-$1.34$0.00
PEG коэффициент-1.323.32
Выручка (12 мес.)$272.80M$1.37B
Валовая прибыль (12 мес.)$243.23M$805.60M
EBITDA (12 мес.)-$140.10M$117.70M

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между ARWR и PODD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ARWR и PODD

С начала года, ARWR показывает доходность -17.16%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции ARWR превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 31.13% против 24.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-45.19%
1,608.21%
ARWR
PODD

Сравнение акций, фондов или ETF


Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Insulet Corporation

Сравнение дивидендов ARWR и PODD

Ни ARWR, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение ARWR c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
-0.02
PODD
Insulet Corporation
0.53

Сравнение коэффициента Шарпа ARWR и PODD

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 0.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARWR и PODD.


-1.00-0.500.000.501.001.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.02
0.53
ARWR
PODD

Сравнение просадок ARWR и PODD

Максимальная просадка ARWR за указанный период составила -73.83%, что меньше максимальной просадки PODD равной -17.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARWR и PODD


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-62.86%
-17.44%
ARWR
PODD

Сравнение волатильности ARWR и PODD

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что ARWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
17.12%
10.11%
ARWR
PODD