PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARWR с PODD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARWRPODD
Дох-ть с нач. г.-16.67%-5.94%
Дох-ть за 1 год-28.27%-29.96%
Дох-ть за 3 года-34.18%-10.28%
Дох-ть за 5 лет-1.94%11.27%
Дох-ть за 10 лет6.05%18.43%
Коэф-т Шарпа-0.45-0.66
Дневная вол-ть63.19%44.45%
Макс. просадка-99.96%-90.28%
Текущая просадка-99.13%-38.19%

Фундаментальные показатели


ARWRPODD
Рыночная капитализация$3.29B$14.14B
EPS-$4.23$3.33
PEG коэффициент-1.323.15
Общая выручка (12 мес.)$35.47M$1.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$19.55M$1.23B
EBITDA (12 мес.)-$445.54M$192.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARWR и PODD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARWR и PODD

С начала года, ARWR показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции ARWR уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 6.05% против 18.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-58.40%
1,178.82%
ARWR
PODD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Insulet Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARWR c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARWR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARWR, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARWR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARWR, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARWR, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.04
PODD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PODD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PODD, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PODD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PODD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PODD, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.79

Сравнение коэффициента Шарпа ARWR и PODD

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -0.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARWR и PODD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.502024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.45
-0.66
ARWR
PODD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWR и PODD

Ни ARWR, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARWR и PODD

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-71.81%
-38.19%
ARWR
PODD

Волатильность

Сравнение волатильности ARWR и PODD

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что ARWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.20%
11.49%
ARWR
PODD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARWR и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию