PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARWR с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARWR с CALM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. ARWR operates in Biotechnology (Healthcare), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ARWR returned 28.05%/yr vs 8.39%/yr for CALM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARWR и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARWR показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции ARWR превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 28.05% против 8.39% соответственно.

ARWR

1 день
2.44%
1 месяц
-5.03%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.49%
1 год
336.79%
3 года*
26.25%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
28.05%

CALM

1 день
1.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-7.64%
1 год
-18.41%
3 года*
22.93%
5 лет*
22.21%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARWR и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		9.28%253.14%-38.56%-24.56%-38.82%-13.59%20.97%410.71%237.50%137.42%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-4.04%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between ARWR and CALM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1997 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARWR:

$10.33B

CALM:

$3.57B

EPS

ARWR:

-$2.16

CALM:

$14.48

Коэффициент P/S

ARWR:

16.27

CALM:

1.04

Коэффициент P/B

ARWR:

17.25

CALM:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

ARWR:

$622.01M

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARWR:

$529.27M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

ARWR:

-$168.38M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с PODDARWR с XBIARWR с QQQARWR с AXTIARWR с ALNYARWR с ACLLYARWR с FLNC
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

ARWR vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARWR c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARWRCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.22
-0.56

+5.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
-0.64

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.92

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.77

-0.50

+14.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.74

-0.79

+38.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARWR vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARWR и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARWRCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

-0.56

+5.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ARWR и CALM

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARWRCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-74.08%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-37.00%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-37.00%

-37.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.94%

-37.00%

-51.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.96%

-39.12%

-49.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.35%

-33.59%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.24%

-30.31%

-50.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

23.36%

-14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARWR и CALM

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ARWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARWRCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

7.35%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

20.50%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.03%

33.15%

+31.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.03%

32.60%

+32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.14%

31.16%

+42.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWR и CALM

ARWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.37%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARWR и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
73.74M
666.95M
(ARWR) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARWR and CALM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARWR has higher volatility (17.17%) compared to CALM (7.35%). In terms of maximum drawdown, ARWR dropped -99.24% vs CALM's -74.08%.

ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARWR и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор