PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTSX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - ARTSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, ARTSX returned 12.27%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARTSX charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTSX показывает доходность 14.13%, а VB немного выше – 14.16%. За последние 10 лет акции ARTSX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.30% соответственно.

ARTSX

1 день
1.33%
1 месяц
9.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
12.25%
1 год
33.16%
3 года*
16.13%
5 лет*
2.95%
10 лет*
12.27%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTSX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		14.13%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between ARTSX and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.89

The correlation between ARTSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFDX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

ARTSX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.78

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.56

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.22

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

11.87

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и VB

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTSXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-59.56%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-8.98%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-25.36%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-28.15%

-19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-42.05%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-0.65%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-8.44%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.43%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и VB

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTSXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.42%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

11.72%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

16.28%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

20.74%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.54%

21.42%

+4.12%

Сравнение комиссий ARTSX и VB

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и VB

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.22%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ARTSX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTSX has higher volatility (7.55%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTSX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор