Сравнение ARTSX с VB
ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - ARTSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, ARTSX returned 12.26%/yr vs 11.27%/yr for VB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARTSX charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTSX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции ARTSX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.27% соответственно.
ARTSX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 12.26%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам ARTSX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 13.99% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.97% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.95% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between ARTSX and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between ARTSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTSX vs. VB — Ранг доходности на риск
ARTSX
VB
Сравнение ARTSX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTSX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.33 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.27 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и VB
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -59.56% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -8.98% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -25.36% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | -28.15% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | -42.05% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | 0.00% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -8.44% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.43% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и VB
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.34% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 11.73% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 16.25% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 20.75% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 21.42% | +4.11% |
Сравнение комиссий ARTSX и VB
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и VB
Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 7.23% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ARTSX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARTSX has higher volatility (7.51%) compared to VB (4.34%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTSX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор