Сравнение ARTSX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTSX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -7.56% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.97% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTSX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTSX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции VB немного отстают с 10.51%.
ARTSX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- 10.72%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTSX и VB
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
ARTSX vs. VB — Ранг доходности на риск
ARTSX
VB
Сравнение ARTSX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTSX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.91 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.39 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 5.97 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ARTSX и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и VB
Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.92% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и VB
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -59.56% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -14.29% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | -28.15% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | -42.05% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -6.08% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -8.49% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.32% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и VB
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 6.84% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 12.60% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 21.86% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 20.78% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 21.40% | +3.94% |