PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artisan Small Cap Fund (ARTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS04314H1059
CUSIP04314H105
ЭмитентArtisan Partners Funds
Дата выпуска28 мар. 1995 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Artisan Small Cap Fund составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARTSX

Artisan Small Cap Fund

Популярные сравнения: ARTSX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
768.96%
923.32%
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Small Cap Fund показал доход в 9.03% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artisan Small Cap Fund составила 9.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.03%10.04%
1 месяц2.00%3.53%
6 месяцев20.67%22.79%
1 год14.91%32.16%
5 лет (среднегодовая)6.99%13.15%
10 лет (среднегодовая)9.12%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.70%9.82%
2023-4.81%-7.34%-9.93%11.21%9.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARTSX
Artisan Small Cap Fund
0.70
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Artisan Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.70
2.76
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.08$5.07$2.70$2.65$5.43$4.97$0.33$2.71

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.07$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.43$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.97$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00
2015$2.71$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-32.13%
0
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Small Cap Fund показал максимальную просадку в 62.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Artisan Small Cap Fund составляет 32.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.77%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.878
-51.51%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-51.51%15 окт. 1997 г.2488 окт. 1998 г.152912 нояб. 2004 г.1777
-34.78%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4726 мая 2020 г.66
-29.93%24 июн. 2015 г.1599 февр. 2016 г.2539 февр. 2017 г.412

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Small Cap Fund составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.52%
2.82%
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)