PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artisan Small Cap Fund (ARTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS04314H1059
CUSIP04314H105
ЭмитентArtisan Partners Funds
Дата выпуска28 мар. 1995 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ARTSX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ARTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Small Cap Fund

Популярные сравнения: ARTSX с VTI, ARTSX с FCPGX, ARTSX с FTIHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
727.91%
965.46%
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Small Cap Fund показал доход в 3.88% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artisan Small Cap Fund составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.88%14.57%
1 месяц-1.70%2.97%
6 месяцев3.37%14.93%
1 год7.00%24.71%
5 лет (среднегодовая)4.64%13.14%
10 лет (среднегодовая)9.00%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.70%9.82%2.41%-6.72%0.82%3.88%
20238.38%-0.97%0.25%-6.30%1.65%6.15%4.33%-4.81%-7.34%-9.93%11.21%9.00%9.29%
2022-16.42%-2.11%0.17%-14.82%-1.78%-6.20%13.99%-2.90%-6.74%5.61%8.24%-7.03%-29.44%
20210.31%2.42%-7.56%5.04%-6.77%6.57%-0.33%3.15%-3.90%3.76%-10.05%-0.50%-9.05%
20202.22%-4.49%-12.92%15.95%13.03%4.73%6.42%3.79%-1.70%1.94%15.96%7.47%60.95%
201914.54%8.81%-1.29%4.37%-5.56%8.26%3.33%-2.55%-3.72%1.75%7.81%0.30%40.04%
20185.30%-0.00%2.18%2.77%5.24%-0.56%1.50%10.42%-1.64%-10.55%1.40%-11.87%1.97%
20174.72%3.07%1.49%2.35%1.53%1.66%1.70%0.33%1.69%3.30%2.60%-0.23%26.97%
2016-11.30%-0.92%6.62%1.23%4.09%3.25%5.49%1.07%2.68%-6.28%3.91%-2.88%5.55%
2015-3.20%4.39%1.28%1.76%3.10%2.50%-0.90%-6.39%-4.86%4.10%2.54%-3.25%0.32%
20142.67%4.21%-6.66%-11.97%1.04%8.10%-7.52%5.32%-3.39%6.69%0.67%2.26%-0.78%
20136.75%1.17%3.57%-1.12%2.88%1.65%6.13%0.63%7.92%1.99%2.48%2.49%42.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARTSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ARTSX, с текущим значением в 99
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARTSX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARTSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARTSX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARTSX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARTSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

Artisan Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.34
2.24
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.08$5.07$2.70$2.65$5.43$4.97$0.33$2.71

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.07$0.00$5.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70$0.00$2.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00$2.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.43$0.00$5.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.97$0.00$4.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33
2015$2.71$0.00$2.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-35.33%
-0.41%
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Small Cap Fund показал максимальную просадку в 62.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Artisan Small Cap Fund составляет 35.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.77%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.878
-51.51%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-51.51%15 окт. 1997 г.2578 окт. 1998 г.154012 нояб. 2004 г.1797
-34.78%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4726 мая 2020 г.66
-29.93%24 июн. 2015 г.1599 февр. 2016 г.2539 февр. 2017 г.412

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Small Cap Fund составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.17%
2.38%
ARTSX (Artisan Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)