- ISIN
- US04314H1059
- CUSIP
- 04314H105
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 28 мар. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTSX
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции ARTSX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) показал доход в 14.13% с начала года и 33.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTSX составила 12.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Artisan Small Cap Fund
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARTSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 2.38% | -9.32% | 8.21% | 6.99% | 1.33% | 14.13% | ||||||
| 2025 | 5.08% | -6.21% | -8.82% | 0.28% | 1.07% | 5.86% | 2.30% | 4.55% | 1.62% | 2.49% | 3.49% | -2.43% | 8.46% |
| 2024 | -2.70% | 9.82% | 2.41% | -6.72% | 0.82% | 1.60% | 2.94% | 2.19% | 3.64% | -1.88% | 9.71% | -1.75% | 20.56% |
| 2023 | 8.38% | -0.97% | 0.25% | -6.30% | 1.65% | 6.15% | 4.33% | -4.81% | -7.34% | -9.93% | 11.21% | 9.00% | 9.29% |
| 2022 | -16.42% | -2.11% | 0.18% | -14.82% | -1.78% | -6.20% | 13.99% | -2.90% | -6.74% | 5.61% | 8.24% | -7.03% | -29.44% |
| 2021 | 0.31% | 2.42% | -7.56% | 5.04% | -6.77% | 6.57% | -0.33% | 3.15% | -3.90% | 3.76% | -10.05% | -0.50% | -9.05% |
Метрики бенчмарка
Artisan Small Cap Fund has an annualized alpha of 0.97%, beta of 1.02, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1996.
- This fund captured 111.00% of S&P 500 Index gains and 109.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 111.00%
- Участие в снижении
- 109.00%
Комиссия
Комиссия ARTSX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTSX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.93 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 13.52 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $2.91 | $3.66 | $0.00 | $0.08 | $5.07 | $2.70 | $2.65 | $5.43 | $4.97 | $0.33 | $2.71 |
Дивидендный доход | 7.22% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 | $3.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | $0.00 | $5.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Small Cap Fund показал максимальную просадку в 62.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Artisan Small Cap Fund составляет 7.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.77%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 23d | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.51%июнь 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -45.31%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 3mo | 3y 10moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -38.93%окт. 1998 г. | 6mo 5d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -34.78%март 2020 г. | 26d | 2mo 9d | 3mo 5dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| ARTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -56.78% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -9.10% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -18.90% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | -25.43% | -22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | -33.92% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -0.74% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -10.72% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.97% | +1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTSX
Добавьте Artisan Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTSX