PortfoliosLab logo
Artisan Small Cap Fund (ARTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US04314H1059

CUSIP

04314H105

Дата выпуска

28 мар. 1995 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ARTSX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Small Cap Fund

Популярные сравнения:
ARTSX с VTI ARTSX с FTIHX ARTSX с FCPGX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) показал доход в -6.13% с начала года и -2.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTSX составила 0.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.


ARTSX

С начала года

-6.13%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-2.94%

3 года

5.76%

5 лет

-1.70%

10 лет

0.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.08%-6.21%-8.82%0.28%4.16%-6.13%
2024-2.70%9.82%2.41%-6.72%0.82%1.60%2.94%2.19%3.64%-1.88%9.71%-10.95%9.28%
20238.38%-0.97%0.25%-6.30%1.65%6.15%4.33%-4.81%-7.34%-9.93%11.21%9.00%9.29%
2022-16.42%-2.11%0.18%-14.82%-1.78%-6.20%13.99%-2.90%-6.74%5.61%8.24%-7.03%-29.44%
20210.31%2.42%-7.56%5.04%-6.77%6.57%-0.33%3.15%-3.90%3.76%-19.36%-0.50%-18.47%
20202.22%-4.49%-12.92%15.95%13.03%4.73%6.42%3.79%-1.70%1.94%9.60%7.47%52.13%
201914.54%8.81%-1.29%4.37%-5.56%8.26%3.33%-2.55%-3.72%1.75%-0.21%0.30%29.62%
20185.30%0.00%2.18%2.77%5.24%-0.56%1.50%10.42%-1.64%-10.55%-15.17%-11.87%-14.70%
20174.72%3.07%1.49%2.35%1.53%1.66%1.70%0.33%1.69%3.30%-11.81%-0.23%9.15%
2016-11.30%-0.93%6.62%1.23%4.09%3.25%5.49%1.07%2.68%-6.28%2.75%-2.88%4.36%
2015-3.20%4.39%1.28%1.76%3.10%2.50%-0.90%-6.39%-4.86%4.10%-6.73%-3.25%-8.74%
20142.67%4.21%-6.66%-11.97%1.04%8.10%-7.52%5.32%-3.39%6.69%0.67%2.26%-0.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARTSX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARTSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Artisan Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.08

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.08$0.00$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Artisan Small Cap Fund показал максимальную просадку в 66.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка Artisan Small Cap Fund составляет 42.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.59%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.74316 февр. 2012 г.1099
-56.53%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-53.21%15 окт. 1997 г.12709 окт. 2002 г.69820 июл. 2005 г.1968
-39.45%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.731 июл. 2020 г.459
-36.26%24 июн. 2015 г.1599 февр. 2016 г.36319 июл. 2017 г.522

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...