PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с VTI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ARTSX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTSX или VTI.

Корреляция

Корреляция между ARTSX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTSX:

-0.11

VTI:

0.63

Коэф-т Сортино

ARTSX:

0.05

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

ARTSX:

1.01

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

ARTSX:

-0.05

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

ARTSX:

-0.24

VTI:

2.53

Индекс Язвы

ARTSX:

11.30%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

ARTSX:

27.29%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

ARTSX:

-66.59%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ARTSX:

-42.75%

VTI:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.42% против 12.12% соответственно.

ARTSX

С начала года

-6.13%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-2.94%

3 года

5.76%

5 лет

-1.70%

10 лет

0.42%

VTI

С начала года

1.06%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

0.34%

1 год

12.64%

3 года

16.08%

5 лет

16.14%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий ARTSX и VTI

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ARTSX
Artisan Small Cap Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTSX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и VTI

ARTSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и VTI

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и VTI

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...