Сравнение ARTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ARTSX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTSX или VTI.
Основные характеристики
| ARTSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 12.65% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | -10.79% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.15% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 20.91% | 12.08% |
| Макс. просадка | -62.77% | -55.45% |
| Current Drawdown | -35.49% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между ARTSX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и VTI
С начала года, ARTSX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTSX и VTI
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и VTI
ARTSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и VTI
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и VTI
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.