PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTSX с ARTYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTSX returned 12.27%/yr vs 11.09%/yr for ARTYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTSX charges 1.19%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ARTSX превзошли акции ARTYX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.09% соответственно.

ARTSX

1 день
1.33%
1 месяц
9.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
12.25%
1 год
33.16%
3 года*
16.13%
5 лет*
2.95%
10 лет*
12.27%

ARTYX

1 день
-0.35%
1 месяц
10.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.05%
1 год
-6.46%
3 года*
13.38%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTSX и ARTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		14.13%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		-0.66%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%

Correlation

The correlation between ARTSX and ARTYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.74

The correlation between ARTSX and ARTYX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTGXARTSX с APFDXARTSX с APFPX
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с XAIX.DEARTYX с FSEAXARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

ARTSX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.37

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.40

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.21

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

-0.48

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXARTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.37

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и ARTYX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTSXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-59.61%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-29.14%

+13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-29.14%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-56.15%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-59.61%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-20.14%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-18.52%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

13.01%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и ARTYX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Artisan Developing World Fund (ARTYX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTSXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.07%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

13.75%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

17.09%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

27.23%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.54%

24.26%

+1.28%

Сравнение комиссий ARTSX и ARTYX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и ARTYX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.22%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTSX and ARTYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTSX has higher volatility (7.55%) compared to ARTYX (5.07%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs ARTYX's -59.61%.

ARTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTSX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор