PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTSX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с FTIHX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

ARTSX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTSX или FTIHX.

Корреляция

Корреляция между ARTSX и FTIHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTSX:

-0.11

FTIHX:

0.69

Коэф-т Сортино

ARTSX:

0.05

FTIHX:

1.06

Коэф-т Омега

ARTSX:

1.01

FTIHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARTSX:

-0.05

FTIHX:

0.84

Коэф-т Мартина

ARTSX:

-0.24

FTIHX:

2.54

Индекс Язвы

ARTSX:

11.30%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

ARTSX:

27.29%

FTIHX:

15.82%

Макс. просадка

ARTSX:

-66.59%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

ARTSX:

-42.75%

FTIHX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 13.70%.

ARTSX

С начала года

-6.13%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-2.94%

3 года

5.76%

5 лет

-1.70%

10 лет

0.42%

FTIHX

С начала года

13.70%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

12.12%

1 год

10.69%

3 года

10.34%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Fidelity Total International Index Fund

Сравнение комиссий ARTSX и FTIHX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

ARTSX
Artisan Small Cap Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTSX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTSX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и FTIHX

ARTSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.53%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и FTIHX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и FTIHX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...