PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTSX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с FTIHX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

ARTSX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTSX или FTIHX.

Корреляция

Корреляция между ARTSX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
86.40%
ARTSX
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTSX:

-0.19

FTIHX:

0.68

Коэф-т Сортино

ARTSX:

-0.09

FTIHX:

1.04

Коэф-т Омега

ARTSX:

0.99

FTIHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARTSX:

-0.10

FTIHX:

0.82

Коэф-т Мартина

ARTSX:

-0.51

FTIHX:

2.50

Индекс Язвы

ARTSX:

10.13%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

ARTSX:

27.05%

FTIHX:

15.84%

Макс. просадка

ARTSX:

-66.59%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

ARTSX:

-45.40%

FTIHX:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 7.89%.

ARTSX

С начала года

-10.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-5.60%

5 лет

-0.63%

10 лет

0.32%

FTIHX

С начала года

7.89%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

3.58%

1 год

10.41%

5 лет

10.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTSX и FTIHX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

ARTSX
Artisan Small Cap Fund
График комиссии ARTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTSX: 1.19%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTSX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTSX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARTSX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTSX: -0.19
FTIHX: 0.68
Коэффициент Сортино ARTSX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTSX: -0.09
FTIHX: 1.04
Коэффициент Омега ARTSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTSX: 0.99
FTIHX: 1.14
Коэффициент Кальмара ARTSX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTSX: -0.10
FTIHX: 0.82
Коэффициент Мартина ARTSX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTSX: -0.51
FTIHX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.68
ARTSX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и FTIHX

ARTSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM202420232022202120202019201820172016
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.67%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и FTIHX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.40%
-1.29%
ARTSX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и FTIHX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
10.19%
ARTSX
FTIHX