PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTSX с APFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both mutual funds - ARTSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTSX returned 2.95%/yr vs 4.38%/yr for APFDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARTSX charges 1.19%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью 4.43%.

ARTSX

1 день
1.33%
1 месяц
9.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
12.25%
1 год
33.16%
3 года*
16.13%
5 лет*
2.95%
10 лет*
12.27%

APFDX

1 день
0.79%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.51%
1 год
12.52%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTSX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		14.13%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%7.93%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		4.43%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Correlation

The correlation between ARTSX and APFDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between ARTSX and APFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFPX
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с CAEIXAPFDX с APFOXAPFDX с APFPX

Доходность на риск

ARTSX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXAPFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.80

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.28

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.99

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

3.96

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.80

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и APFDX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и APFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTSXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-40.83%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.18%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-21.19%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-40.83%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-0.68%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-10.73%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.28%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и APFDX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Artisan Global Discovery Fund (APFDX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTSXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.62%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

13.64%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

16.38%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

20.57%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.54%

20.47%

+5.07%

Сравнение комиссий ARTSX и APFDX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и APFDX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности APFDX в 18.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.79%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.22%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARTSX and APFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTSX has higher volatility (7.55%) compared to APFDX (5.62%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs APFDX's -40.83%.

ARTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTSX и APFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор