PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTSX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с FCPGX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

ARTSX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTSX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между ARTSX и FCPGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTSX:

-0.11

FCPGX:

0.08

Коэф-т Сортино

ARTSX:

0.05

FCPGX:

0.23

Коэф-т Омега

ARTSX:

1.01

FCPGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ARTSX:

-0.05

FCPGX:

0.03

Коэф-т Мартина

ARTSX:

-0.24

FCPGX:

0.09

Индекс Язвы

ARTSX:

11.30%

FCPGX:

9.81%

Дневная вол-ть

ARTSX:

27.29%

FCPGX:

25.57%

Макс. просадка

ARTSX:

-66.59%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

ARTSX:

-42.75%

FCPGX:

-20.16%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 0.42% против 5.01% соответственно.

ARTSX

С начала года

-6.13%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-2.94%

3 года

5.76%

5 лет

-1.70%

10 лет

0.42%

FCPGX

С начала года

-5.14%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

-9.06%

1 год

0.70%

3 года

11.50%

5 лет

4.65%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий ARTSX и FCPGX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

ARTSX
Artisan Small Cap Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTSX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTSX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и FCPGX

ARTSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.00%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и FCPGX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и FCPGX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...