PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с FCPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTSX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		-1.64%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.26%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.53% соответственно.

ARTSX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.73%
1 год
16.43%
3 года*
9.32%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
11.41%

FCPGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.99%
1 год
23.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с APFDXARTSX с VBARTSX с ARTYXARTSX с APFPX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий ARTSX и FCPGX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

ARTSX
Artisan Small Cap Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

ARTSX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

6.81

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между ARTSX и FCPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и FCPGX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности FCPGX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		8.38%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.37%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и FCPGX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTSXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-59.11%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.12%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-39.04%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-39.04%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.94%

-7.84%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-10.77%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и FCPGX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 10.11% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTSXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

9.73%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

16.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

24.95%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

23.42%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

22.74%

+2.65%