PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTSX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		-2.72%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.29% против 14.90% соответственно.

ARTSX

1 день
5.24%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.90%
3 года*
8.92%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
11.29%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FTIHXARTSX с FCPGXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с APFDXARTSX с VBARTSX с ARTYX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий ARTSX и NESGX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
ARTSX
Artisan Small Cap Fund

Доходность на риск

ARTSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.58

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.17

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.11

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

10.44

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между ARTSX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и NESGX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		8.47%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и NESGX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTSXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-50.29%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-17.27%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-50.05%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-50.29%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-4.31%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-11.74%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

5.14%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и NESGX

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) составляет 10.27%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTSXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

12.14%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

23.43%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

35.37%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

29.13%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

25.56%

-0.16%