PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTSX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		-2.72%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.29% против 18.04% соответственно.

ARTSX

1 день
5.24%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.90%
3 года*
8.92%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
11.29%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FTIHXARTSX с FCPGXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с APFDXARTSX с VBARTSX с ARTYX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий ARTSX и NEAGX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
ARTSX
Artisan Small Cap Fund

Доходность на риск

ARTSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.14

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.71

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.27

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

15.19

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.14

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.62

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между ARTSX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и NEAGX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		8.47%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и NEAGX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTSXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-41.80%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.01%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-36.31%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-36.31%

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-7.75%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-8.72%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.93%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и NEAGX

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) составляет 10.27%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTSXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

11.64%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

19.84%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

28.93%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

24.33%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

23.90%

+1.50%