PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTSX с HRSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTSX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		-1.64%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.64% соответственно.

ARTSX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.73%
1 год
16.43%
3 года*
9.32%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
11.41%

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FTIHXARTSX с FCPGXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с APFDXARTSX с VBARTSX с ARTYX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий ARTSX и HRSMX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

ARTSX
Artisan Small Cap Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

ARTSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.87

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.45

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.74

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

14.83

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между ARTSX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и HRSMX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		8.38%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и HRSMX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTSXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-64.92%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.29%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-38.49%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-40.74%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.94%

-6.13%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-13.16%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и HRSMX

Текущая волатильность для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) составляет 10.11%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTSXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

12.15%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

21.75%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

30.17%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

27.17%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

25.82%

-0.43%