Сравнение ARTQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARTQX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTQX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTQX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | -4.93% | 1.88% | 4.47% | 18.32% | -12.93% | 26.44% | 5.49% | 23.46% | -13.87% | 12.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTQX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.72% против 14.14% соответственно.
ARTQX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 6.72%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTQX и VOO
ARTQX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ARTQX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ARTQX
VOO
Сравнение ARTQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTQX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.01 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.53 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.55 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.31 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.01 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ARTQX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTQX и VOO
Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 7.63% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ARTQX и VOO
Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -33.99% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -11.98% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -24.52% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.46% | -33.99% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -5.55% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.72% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.55% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTQX и VOO
Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ARTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.34% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.47% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.11% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 16.82% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.99% | +3.51% |