PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTQX с VVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTQX с VVOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTQX (Artisan Mid Cap Value Fund) and VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARTQX returned 6.90%/yr vs 16.62%/yr for VVOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARTQX charges 1.21%/yr vs 0.77%/yr for VVOIX.

Доходность

Сравнение доходности ARTQX и VVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTQX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 6.90% против 16.62% соответственно.

ARTQX

1 день
0.07%
1 месяц
1.71%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.62%
3 года*
6.48%
5 лет*
2.76%
10 лет*
6.90%

VVOIX

1 день
4.27%
1 месяц
7.13%
С начала года
24.11%
6 месяцев
24.53%
1 год
50.37%
3 года*
32.37%
5 лет*
18.70%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTQX и VVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		0.74%1.88%4.47%18.32%-12.93%26.44%5.49%23.46%-13.87%12.42%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		24.11%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%

Correlation

The correlation between ARTQX and VVOIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2005 г.

0.88

The correlation between ARTQX and VVOIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с ARTQX:
ARTQX с VOOARTQX с FIUSXARTQX с NAMAXARTQX с AMDVXARTQX с ARTFXARTQX с ACMVXARTQX с ARTMX
Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с HMVYXVVOIX с TIMVXVVOIX с VEVIXVVOIX с MXMVXVVOIX с KSMIXVVOIX с MLPIXVVOIX с FLPKX

Доходность на риск

ARTQX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTQX
Ранг доходности на риск ARTQX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTQX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTQX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTQX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTQX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTQX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTQXVVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.95

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.81

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.78

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

20.57

-18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTQX vs. VVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTQX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VVOIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTQX и VVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTQXVVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.95

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARTQX и VVOIX

Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и VVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTQXVVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-61.77%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.17%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-24.01%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-24.01%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.46%

-51.52%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

0.00%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-11.91%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.56%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTQX и VVOIX

Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что ARTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTQXVVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

6.17%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

13.89%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

17.93%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.17%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

24.20%

-2.71%

Сравнение комиссий ARTQX и VVOIX

ARTQX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTQX и VVOIX

Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности VVOIX в 8.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		7.20%7.26%4.20%17.42%21.33%14.18%1.86%10.51%17.37%10.12%2.68%19.38%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		8.53%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Часто задаваемые вопросы

ARTQX and VVOIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOIX has higher volatility (6.17%) compared to ARTQX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ARTQX dropped -52.64% vs VVOIX's -61.77%.

VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTQX и VVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор