Сравнение ARTQX с ARTMX
ARTQX (Artisan Mid Cap Value Fund) and ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) are both mutual funds - ARTQX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Artisan, while ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTQX returned 6.90%/yr vs 11.33%/yr for ARTMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTQX charges 1.21%/yr vs 1.18%/yr for ARTMX.
Доходность
Сравнение доходности ARTQX и ARTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTQX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у ARTMX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям ARTMX по среднегодовой доходности: 6.90% против 11.33% соответственно.
ARTQX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 6.90%
ARTMX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам ARTQX и ARTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 0.74% | 1.88% | 4.47% | 18.32% | -12.93% | 26.44% | 5.49% | 23.46% | -13.87% | 12.42% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 4.46% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
Correlation
The correlation between ARTQX and ARTMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2001 г. | 0.79 |
The correlation between ARTQX and ARTMX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTQX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск
ARTQX
ARTMX
Сравнение ARTQX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTQX | ARTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 5.66 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTQX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.14 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ARTQX и ARTMX
Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и ARTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTQX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -57.80% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -13.32% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -24.65% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -43.73% | +21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.46% | -43.73% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.74% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -12.00% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.43% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTQX и ARTMX
Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) составляет 3.35%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ARTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTQX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.03% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 13.86% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 17.14% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 24.10% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.54% | -1.05% |
Сравнение комиссий ARTQX и ARTMX
ARTQX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ARTMX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTQX и ARTMX
Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности ARTMX в 18.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 18.51% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 7.20% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARTQX and ARTMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTMX has higher volatility (5.03%) compared to ARTQX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ARTQX dropped -52.64% vs ARTMX's -57.80%.
ARTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTQX и ARTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор