Сравнение ARTQX с ACMVX
ARTQX (Artisan Mid Cap Value Fund) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARTQX returned 7.39%/yr vs 9.31%/yr for ACMVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARTQX charges 1.21%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.
Доходность
Сравнение доходности ARTQX и ACMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTQX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям ACMVX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.31% соответственно.
ARTQX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 7.39%
ACMVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам ARTQX и ACMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 2.43% | 1.88% | 4.47% | 18.32% | -12.93% | 26.44% | 5.49% | 23.46% | -13.87% | 12.42% |
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 9.57% | 8.77% | 8.50% | 6.18% | -1.34% | 23.41% | 1.63% | 28.89% | -12.63% | 11.57% |
Correlation
The correlation between ARTQX and ACMVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between ARTQX and ACMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTQX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск
ARTQX
ACMVX
Сравнение ARTQX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTQX | ACMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.03 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 6.57 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTQX и ACMVX
Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, примерно равная максимальной просадке ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и ACMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTQX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -51.19% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -8.49% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -14.57% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -17.46% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.46% | -39.24% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.05% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.91% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.62% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTQX и ACMVX
Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) имеют волатильность 3.12% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTQX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.23% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.63% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 11.97% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 14.62% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.41% | +4.04% |
Сравнение комиссий ARTQX и ACMVX
ARTQX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTQX и ACMVX
Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности ACMVX в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 13.38% | 14.46% | 8.76% | 5.24% | 15.00% | 15.95% | 1.83% | 1.46% | 14.51% | 9.49% | 4.05% | 11.06% |
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 7.08% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARTQX and ACMVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMVX has higher volatility (3.23%) compared to ARTQX (3.12%). In terms of maximum drawdown, ARTQX dropped -52.64% vs ACMVX's -51.19%.
ACMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTQX и ACMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор