- ISIN
- US04314H7098
- CUSIP
- 04314H709
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 28 мар. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции ARTQX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) показал доход в 0.74% с начала года и 5.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTQX составила 6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Artisan Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 6.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARTQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARTQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 дек. 2023 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 8 дек. 2023 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | -0.93% | -6.01% | 5.54% | 0.27% | 0.13% | 0.74% | ||||||
| 2025 | 1.99% | 0.38% | -3.32% | -4.41% | 1.69% | 3.13% | -1.29% | 5.04% | -2.62% | -1.66% | 2.47% | 0.91% | 1.88% |
| 2024 | -0.64% | 2.14% | 4.06% | -6.65% | 2.75% | -1.34% | 6.83% | 0.91% | 0.72% | -2.73% | 5.49% | -6.17% | 4.47% |
| 2023 | 9.77% | -2.69% | -1.81% | 0.49% | -4.33% | 8.55% | 5.05% | -4.42% | -3.34% | -4.60% | 8.88% | 7.22% | 18.32% |
| 2022 | -3.20% | 0.19% | 0.91% | -5.21% | 1.30% | -9.82% | 8.05% | -4.20% | -9.52% | 10.46% | 6.23% | -6.49% | -12.93% |
| 2021 | 0.31% | 8.53% | 5.74% | 4.05% | 1.80% | -2.23% | 0.30% | 0.26% | -1.15% | 3.46% | -3.28% | 6.63% | 26.44% |
Метрики бенчмарка
Artisan Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.92, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2001.
- This fund captured 102.06% of S&P 500 Index gains but only 96.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 102.06%
- Участие в снижении
- 96.83%
Комиссия
Комиссия ARTQX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTQX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARTQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.93 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 13.52 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $0.66 | $2.70 | $3.32 | $3.06 | $0.36 | $1.98 | $2.94 | $2.30 | $0.60 | $3.63 |
Дивидендный доход | 7.20% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $2.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $0.00 | $3.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $0.00 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 52.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Mid Cap Value Fund составляет 4.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.64%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 12d | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.46%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.03%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 7mo 26d | 2y 10dмай 2001 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.46%янв. 2016 г. | 9mo 9d | 9mo 25d | 1y 6moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 1d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| ARTQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -56.78% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -18.90% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.43% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.46% | -33.92% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -0.74% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -10.72% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 1.97% | +2.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTQX
Добавьте Artisan Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTQX