PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-9.72%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.06% соответственно.

ARTMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-9.98%
1 год
12.05%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с VO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ARTMX и SPY

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ARTMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.49

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

7.27

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между ARTMX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и SPY

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		21.42%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и SPY

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-55.19%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.05%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-24.50%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-33.72%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-5.53%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-9.09%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.54%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и SPY

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.35%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.50%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

19.06%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

17.06%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

17.92%

+4.50%