Сравнение ARTMX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
ARTMX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTMX или VO.
Основные характеристики
| ARTMX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.79% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 29.13% | 38.10% |
| Дох-ть за 3 года | -11.99% | 3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.77% | 11.89% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.42% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 18.09 |
| Индекс Язвы | 4.61% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 12.68% |
| Макс. просадка | -64.68% | -58.89% |
| Текущая просадка | -31.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и VO
С начала года, ARTMX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: -2.42% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и VO
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTMX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и VO
ARTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.46% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и VO
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -64.68%, что больше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и VO
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.