PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTMX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTMX с VO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, ARTMX returned 11.24%/yr vs 11.40%/yr for VO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARTMX charges 1.18%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции VO немного впереди с 11.40%.

ARTMX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.79%
С начала года
6.02%
1 год
16.25%
3 года*
12.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
11.24%

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTMX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		6.02%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between ARTMX and VO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.90

The correlation between ARTMX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с SPYARTMX с VIGARTMX с VOOARTMX с FCNTXARTMX с IJH
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

ARTMX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTMXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.31

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.90

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.02

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

7.64

-2.67

ARTMX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и VO

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTMXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-58.87%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-8.17%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-19.02%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-27.57%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-39.37%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.41%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-7.82%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.16%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и VO

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTMXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.56%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

9.62%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.66%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

17.64%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

18.86%

+3.71%

Сравнение комиссий ARTMX и VO

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и VO

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности VO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		18.24%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

ARTMX and VO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTMX has higher volatility (5.58%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTMX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор