Сравнение ARTMX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -5.90% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции VO немного впереди с 10.74%.
ARTMX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 10.61%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и VO
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
ARTMX vs. VO — Ранг доходности на риск
ARTMX
VO
Сравнение ARTMX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.75 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 4.83 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и VO
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 20.55% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и VO
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -58.87% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.74% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -27.57% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -39.37% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -5.53% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -7.91% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.79% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и VO
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.83% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 9.73% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.57% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.61% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 18.94% | +3.52% |