Сравнение ARTMX с VO
ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, ARTMX returned 10.98%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ARTMX charges 1.18%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.56% соответственно.
ARTMX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 11.73%
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $200.66M | $287.95M | $239.72M |
Сравнение доходности по годам ARTMX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 5.44% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between ARTMX and VO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.90 |
The correlation between ARTMX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTMX vs. VO — Ранг доходности на риск
ARTMX
VO
Сравнение ARTMX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTMX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.18 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 8.34 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и VO
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -58.87% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -8.17% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -19.02% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -27.57% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -39.37% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -0.40% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -7.81% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.13% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и VO
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 2.62% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 9.51% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 12.55% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 17.61% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.87% | +3.76% |
Сравнение комиссий ARTMX и VO
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и VO
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности VO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 18.34% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
ARTMX and VO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTMX has higher volatility (6.30%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, ARTMX dropped -57.80% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTMX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор