PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTMX с POSKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с POSKX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).

ARTMX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTMX или POSKX.

Корреляция

Корреляция между ARTMX и POSKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.00%
582.24%
ARTMX
POSKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTMX:

-0.44

POSKX:

0.05

Коэф-т Сортино

ARTMX:

-0.45

POSKX:

0.26

Коэф-т Омега

ARTMX:

0.93

POSKX:

1.04

Коэф-т Кальмара

ARTMX:

-0.25

POSKX:

0.08

Коэф-т Мартина

ARTMX:

-0.95

POSKX:

0.31

Индекс Язвы

ARTMX:

13.42%

POSKX:

5.51%

Дневная вол-ть

ARTMX:

27.52%

POSKX:

20.03%

Макс. просадка

ARTMX:

-64.68%

POSKX:

-50.18%

Текущая просадка

ARTMX:

-43.78%

POSKX:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: -3.74% против 10.38% соответственно.

ARTMX

С начала года

-4.66%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-17.61%

1 год

-12.05%

5 лет

-2.87%

10 лет

-3.74%

POSKX

С начала года

-3.03%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-6.83%

1 год

1.00%

5 лет

14.89%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTMX и POSKX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии POSKX в 0.65%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTMX и POSKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTMX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа POSKX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
0.05
ARTMX
POSKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и POSKX

ARTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.14%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и POSKX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -64.68%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и POSKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.78%
-8.94%
ARTMX
POSKX

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и POSKX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеют волатильность 7.32% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.32%
7.64%
ARTMX
POSKX