Сравнение ARTMX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -5.90% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции IJH немного отстают с 10.57%.
ARTMX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 10.61%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и IJH
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
ARTMX vs. IJH — Ранг доходности на риск
ARTMX
IJH
Сравнение ARTMX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 5.56 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и IJH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и IJH
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 20.55% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и IJH
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -55.07% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -14.16% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -24.10% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -42.18% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -5.34% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -7.61% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.29% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и IJH
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.40% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 11.93% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 21.08% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 19.74% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 21.16% | +1.30% |