PortfoliosLab logo
Сравнение ARTMX с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTMX и IJH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
47.23%
843.17%
ARTMX
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTMX:

-0.19

IJH:

0.77

Коэф-т Сортино

ARTMX:

-0.09

IJH:

1.17

Коэф-т Омега

ARTMX:

0.99

IJH:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARTMX:

-0.10

IJH:

1.43

Коэф-т Мартина

ARTMX:

-0.51

IJH:

3.28

Индекс Язвы

ARTMX:

8.07%

IJH:

3.68%

Дневная вол-ть

ARTMX:

22.38%

IJH:

15.75%

Макс. просадка

ARTMX:

-64.68%

IJH:

-55.06%

Текущая просадка

ARTMX:

-39.26%

IJH:

-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -3.07% против 9.13% соответственно.


ARTMX

С начала года

3.01%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-3.51%

1 год

-5.85%

5 лет

-1.22%

10 лет

-3.07%

IJH

С начала года

-0.50%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

0.86%

1 год

10.16%

5 лет

11.42%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTMX и IJH

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.


График комиссии ARTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTMX и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTMX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTMX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARTMX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.190.77
Коэффициент Сортино ARTMX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.091.17
Коэффициент Омега ARTMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.991.14
Коэффициент Кальмара ARTMX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.101.43
Коэффициент Мартина ARTMX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.513.28
ARTMX
IJH

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.19
0.77
ARTMX
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и IJH

ARTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.33%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и IJH

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -64.68%, что больше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-39.26%
-8.28%
ARTMX
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и IJH

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.27%
4.06%
ARTMX
IJH