Сравнение ARTMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ARTMX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTMX или VOO.
Основные характеристики
| ARTMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.53% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.60% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.22% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 17.34% | 11.57% |
| Макс. просадка | -62.25% | -33.99% |
| Current Drawdown | -23.58% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и VOO
С начала года, ARTMX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и VOO
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и VOO
ARTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% | 10.90% | 7.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и VOO
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -62.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и VOO
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.