PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с VOO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ARTMX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTMX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ARTMX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
561.47%
ARTMX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTMX:

-0.51

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

ARTMX:

-0.50

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

ARTMX:

0.92

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARTMX:

-0.27

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

ARTMX:

-1.08

VOO:

2.51

Индекс Язвы

ARTMX:

12.80%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

ARTMX:

27.43%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

ARTMX:

-64.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ARTMX:

-45.15%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.93% против 12.19% соответственно.

ARTMX

С начала года

-6.99%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-17.11%

1 год

-13.95%

5 лет

-2.46%

10 лет

-3.93%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARTMX и VOO

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
График комиссии ARTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTMX: 1.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTMX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARTMX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTMX: -0.51
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино ARTMX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTMX: -0.50
VOO: 0.96
Коэффициент Омега ARTMX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTMX: 0.92
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара ARTMX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTMX: -0.27
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина ARTMX, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ARTMX: -1.08
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.61
ARTMX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и VOO

ARTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и VOO

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -64.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.15%
-9.30%
ARTMX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и VOO

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.53% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
13.84%
ARTMX
VOO