PortfoliosLab logo
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US04314H3030

CUSIP

04314H303

Дата выпуска

27 июн. 1997 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ARTMX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
147.06%
440.41%
ARTMX (Artisan Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) показал доход в -4.66% с начала года и -12.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTMX составила -3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


ARTMX

С начала года

-4.66%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-17.61%

1 год

-12.05%

5 лет

-2.87%

10 лет

-3.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARTMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.02%-5.18%-8.75%1.12%1.83%-4.66%
20240.35%7.39%2.45%-6.33%-0.22%0.86%-1.16%1.84%1.67%-0.08%10.08%-16.81%-2.53%
20239.55%0.49%2.07%-4.31%2.45%6.54%3.58%-0.62%-5.72%-7.29%9.05%7.68%23.99%
2022-14.35%-1.36%-0.00%-14.25%-3.84%-5.97%11.66%-2.73%-10.17%3.06%3.12%-6.97%-36.82%
2021-2.34%4.38%-4.22%6.62%-2.26%5.99%3.87%3.31%-3.97%6.29%-20.77%-0.78%-7.13%
20203.02%-4.14%-10.43%15.15%14.08%4.51%7.03%3.22%1.29%-1.32%-3.95%5.92%36.43%
201911.72%7.88%0.92%4.59%-2.15%7.60%2.80%-3.05%-3.48%1.21%-7.71%1.24%21.85%
20186.56%-1.45%-1.00%0.03%3.73%-0.22%3.02%5.61%0.47%-11.08%-19.71%-9.90%-24.32%
20174.56%2.05%1.13%1.45%4.02%1.18%1.48%-0.45%0.54%2.21%-12.34%-0.10%4.76%
2016-10.73%-1.91%7.83%1.43%3.42%-1.39%5.45%0.34%0.05%-4.98%-5.27%-2.23%-9.00%
2015-1.61%5.57%-0.06%-0.32%1.30%0.63%2.25%-6.08%-3.50%5.25%-12.32%-2.46%-12.02%
20140.44%6.40%-4.11%-6.60%2.68%4.10%-3.84%5.78%-3.81%4.57%-8.37%-0.36%-4.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARTMX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARTMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Artisan Mid Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.44
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: -0.14
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
0.44
ARTMX (Artisan Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.78%
-7.88%
ARTMX (Artisan Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 64.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 820 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan Mid Cap Fund составляет 43.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.68%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.82024 февр. 2012 г.1086
-52.54%10 нояб. 2021 г.2529 нояб. 2022 г.
-48.04%5 мар. 2014 г.121224 дек. 2018 г.4726 нояб. 2020 г.1684
-46.93%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.78317 нояб. 2005 г.1306
-34.35%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Mid Cap Fund составляет 7.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.32%
6.82%
ARTMX (Artisan Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)