Artisan Mid Cap Fund (ARTMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) показал доход в -9.72% с начала года и 12.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTMX составила 10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ARTMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 30 сент. 1998 г. с доходностью -12.0%.

Artisan Mid Cap Fund: годовая альфа составляет 4.29%, бета — 1.05, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 30.06.1997.

• Этот фонд участвовал в 122.03% роста S&P 500 Index и в 102.05% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.05 и R² 0.78 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ARTMX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

ARTMX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Artisan Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Artisan Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 57.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan Mid Cap Fund составляет 16.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.