PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-5.90%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.29% соответственно.

ARTMX

1 день
4.23%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
16.45%
3 года*
10.08%
5 лет*
0.89%
10 лет*
10.61%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPYARTMX с VO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий ARTMX и VIG

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

ARTMX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.31

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между ARTMX и VIG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и VIG

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		20.55%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и VIG

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-46.81%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.83%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-20.39%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

-31.72%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-5.73%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-5.55%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.45%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и VIG

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.05%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

7.82%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

15.28%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

14.26%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

16.04%

+6.42%