PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.35% соответственно.

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ARTGXARTLX с ACIIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий ARTLX и RIDAX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.46

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.01

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.58

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

7.44

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.46

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между ARTLX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и RIDAX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и RIDAX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-42.37%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.25%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-16.28%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-26.22%

-12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.77%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.42%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.76%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и RIDAX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.91%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

5.47%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

9.48%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

9.46%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

10.67%

+7.42%