PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с FAIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTLX с FAIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTLX (Artisan Value Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARTLX returned 11.49%/yr vs 9.48%/yr for FAIRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTLX charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и FAIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Fairholme Fund (FAIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у FAIRX с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции FAIRX по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.48% соответственно.

ARTLX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.81%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.22%
1 год
13.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.49%

FAIRX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.70%
1 год
36.41%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTLX и FAIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		4.02%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
FAIRX
Fairholme Fund		7.44%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%

Correlation

The correlation between ARTLX and FAIRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г.

0.66

Over the past year, the correlation between ARTLX and FAIRX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Fairholme Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с ARTGXARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с APFPXARTLX с PSECXARTLX с ARTMX
Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD

Доходность на риск

ARTLX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXFAIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.47

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.22

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.65

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

7.67

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. FAIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и FAIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXFAIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и FAIRX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и FAIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTLXFAIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-51.28%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-13.96%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-27.95%

+14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-41.50%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-41.50%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-9.55%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-11.59%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.81%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и FAIRX

Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 2.56%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTLXFAIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.48%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

17.72%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

25.06%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

26.34%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

24.06%

-6.00%

Сравнение комиссий ARTLX и FAIRX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAIRX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и FAIRX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности FAIRX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		13.31%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%

Часто задаваемые вопросы

ARTLX and FAIRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (4.48%) compared to ARTLX (2.56%). In terms of maximum drawdown, ARTLX dropped -57.91% vs FAIRX's -51.28%.

FAIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTLX и FAIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор