PortfoliosLab logo
Сравнение ARTKX с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTKX и ICOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.60%
61.47%
ARTKX
ICOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTKX:

0.56

ICOW:

0.26

Коэф-т Сортино

ARTKX:

0.83

ICOW:

0.48

Коэф-т Омега

ARTKX:

1.11

ICOW:

1.06

Коэф-т Кальмара

ARTKX:

0.53

ICOW:

0.31

Коэф-т Мартина

ARTKX:

1.42

ICOW:

0.96

Индекс Язвы

ARTKX:

4.88%

ICOW:

4.70%

Дневная вол-ть

ARTKX:

12.49%

ICOW:

17.46%

Макс. просадка

ARTKX:

-54.90%

ICOW:

-43.49%

Текущая просадка

ARTKX:

-4.71%

ICOW:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 9.45%.


ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.17%

10 лет

4.44%

ICOW

С начала года

9.45%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

5.28%

1 год

4.49%

5 лет

13.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARTKX и ICOW

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.


График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTKX и ICOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTKX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ARTKX: 0.56
ICOW: 0.26
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARTKX: 0.83
ICOW: 0.48
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ARTKX: 1.11
ICOW: 1.06
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARTKX: 0.53
ICOW: 0.31
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ARTKX: 1.42
ICOW: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.26
ARTKX
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и ICOW

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ICOW в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.65%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и ICOW

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.71%
-2.82%
ARTKX
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и ICOW

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 7.87%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.87%
11.71%
ARTKX
ICOW