Сравнение ARTKX с DBAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (ARTKX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).
ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTKX и DBAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTKX и DBAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | -2.08% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.56% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.38% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTKX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.42% соответственно.
ARTKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.68%
DBAW
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTKX и DBAW
ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.
Доходность на риск
ARTKX vs. DBAW — Ранг доходности на риск
ARTKX
DBAW
Сравнение ARTKX c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTKX | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.61 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.17 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.13 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 9.46 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTKX | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ARTKX и DBAW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTKX и DBAW
Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности DBAW в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 7.06% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.69% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок ARTKX и DBAW
Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и DBAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTKX | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -31.44% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.78% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -17.87% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -31.44% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -6.12% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.05% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.65% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTKX и DBAW
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 4.95%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTKX | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.84% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.97% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.03% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.49% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.23% | +0.88% |