PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTKX с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTKX с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTKX (Artisan International Value Fund) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTKX returned 10.70%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTKX charges 1.25%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности ARTKX и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (ARTKX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTKX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции ARTKX уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.44% соответственно.

ARTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.83%
1 год
23.03%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.70%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTKX и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTKX
Artisan International Value Fund		10.51%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between ARTKX and DBAW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.77

The correlation between ARTKX and DBAW shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

ARTKX vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTKX c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (ARTKX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTKXDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.86

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.90

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.09

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

16.97

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTKX vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTKX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTKX и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTKXDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.86

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ARTKX и DBAW

Максимальная просадка ARTKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTKX и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTKXDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-31.44%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-9.00%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-14.11%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-17.87%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-31.44%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.00%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTKX и DBAW

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (ARTKX) составляет 4.38%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ARTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTKXDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.71%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.00%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

12.88%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

13.74%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.28%

+0.89%

Сравнение комиссий ARTKX и DBAW

ARTKX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTKX и DBAW

Дивидендная доходность ARTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.26%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

ARTKX and DBAW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to ARTKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, ARTKX dropped -51.90% vs DBAW's -31.44%.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTKX и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор