Сравнение ARTGX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTGX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTGX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | -4.90% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -13.56% | 15.60% | 6.48% | 23.78% | -13.09% | 21.59% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции ARTGX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.39% соответственно.
ARTGX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 10.44%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTGX и VGPMX
ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
ARTGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
ARTGX
VGPMX
Сравнение ARTGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTGX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.94 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.51 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.24 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 17.59 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.94 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARTGX и VGPMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTGX и VGPMX
Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.82% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ARTGX и VGPMX
Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -78.85% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.80% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -22.71% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -54.59% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -10.73% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -34.69% | +28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.09% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTGX и VGPMX
Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.56% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 13.14% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 19.28% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.15% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 21.65% | -4.40% |