PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с ARTKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции ARTGX превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.68% соответственно.

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX

Сравнение комиссий ARTGX и ARTKX

И ARTGX, и ARTKX имеют комиссию равную 1.25%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
ARTKX
Artisan International Value Fund

Доходность на риск

ARTGX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXARTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.24

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.28

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ARTKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXARTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.90

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между ARTGX и ARTKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и ARTKX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ARTKX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и ARTKX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, примерно равная максимальной просадке ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и ARTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-51.90%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.96%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-24.95%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-38.11%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-9.66%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.76%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.89%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и ARTKX

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.26%, в то время как у Artisan International Value Fund (ARTKX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.95%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.81%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.51%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.82%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.11%

+1.14%