Сравнение ARTGX с APHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).
ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTGX и APHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTGX и APHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | -3.09% | 34.03% | 10.66% | 26.57% | -13.56% | 15.60% | 6.48% | 23.78% | -13.09% | 21.59% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.47% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у APHEX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ARTGX превзошли акции APHEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.44% соответственно.
ARTGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.65%
APHEX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTGX и APHEX
ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APHEX в 1.07%.
Доходность на риск
ARTGX vs. APHEX — Ранг доходности на риск
ARTGX
APHEX
Сравнение ARTGX c APHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTGX | APHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.82 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.44 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.40 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTGX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARTGX и APHEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTGX и APHEX
Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности APHEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTGX Artisan Global Value Fund | 4.73% | 4.58% | 5.38% | 2.87% | 3.68% | 9.38% | 0.05% | 1.29% | 6.35% | 2.01% | 2.66% | 5.95% |
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.60% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTGX и APHEX
Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и APHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTGX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -66.36% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -14.48% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -41.76% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -43.20% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -12.32% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -22.00% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.76% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTGX и APHEX
Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund (ARTGX) составляет 4.72%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTGX | APHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 8.13% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 12.79% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.74% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 17.00% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.95% | -0.69% |