Сравнение ARSKX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSKX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSKX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | -3.75% | 15.53% | 22.88% | 25.45% | -20.28% | 23.67% | 24.22% | 24.78% | -11.29% | 19.49% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ARSKX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.64% соответственно.
ARSKX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.26%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSKX и DFIEX
ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
ARSKX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
ARSKX
DFIEX
Сравнение ARSKX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSKX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.95 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.55 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.57 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 10.07 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSKX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.95 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ARSKX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSKX и DFIEX
Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | 13.84% | 13.32% | 16.40% | 6.77% | 2.88% | 3.99% | 0.13% | 4.99% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок ARSKX и DFIEX
Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSKX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -62.22% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.01% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.07% | -28.66% | -65.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | -41.04% | -53.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -7.75% | -84.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -12.26% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.81% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSKX и DFIEX
Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSKX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.09% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 10.45% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.90% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 826.05% | 15.65% | +810.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 584.32% | 16.35% | +567.97% |